广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式

• 作者: 张建业 王永茂 秦桂霞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 资金利论 风险模型 干扰 盈余过程 破产概率
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 224-228
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 3269字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.002

摘要

本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
2	张建业	燕山大学理学院	3	25	3.0	3.0
3	秦桂霞	燕山大学理学院	3	25	3.0	3.0