基于模糊集合论的实物期权定价方法

• 作者: 刘中强 朱盛
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 模糊集理论 实物期权 风险投资
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 242-247
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3045字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.03.005

摘要

实物期权的定价在风险投资决策过程中具有重要意义.传统的实物期权定价方法忽略标的资产价值和投资成本的模糊性,从而可能导致错误的投资决策.本文主要研究了具有模糊标的的资产价值和投资成本情形时的实物期权定价模型.文中将这些模糊因素分别视为模糊数和模糊变量,然后运用模糊集合论,结合B-S期权定价理论,对实物期权进行定价,得到了基于模糊集合论的实物期权定价模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘中强	河南理工大学数学与信息科学学院	4	18	2.0	4.0
2	朱盛	河南理工大学数学与信息科学学院	3	30	3.0	3.0