我国燃料油期货收益、交易量关系的实证研究

• 作者: 周德群 戴毓
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 燃料油期货 收益 交易量 波动性
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 页码范围: 35-39
• 页数: 5页
• 分类号: F833
• 字数: 5088字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.07.006

摘要

针对我国燃料油期货市场的价格收益、交易量的关系进行了实证研究,研究结果表明,收益与交易量之间不存在相关关系,绝对收益与交易量之间存在正相关关系;收益与成交量以及绝对收益与成交量之间不存在任何方向的Granger因果关系;收益具有自相关、异方差的特点,收益波动的条件方差对条件收益没有直接影响;燃料油的期货收益波动方差与成交量之间没有直接关系,交易量对收益的波动方差也没有解释作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周德群	南京航空航天大学经济与管理学院	265	4693	37.0	56.0
2	戴毓	南京航空航天大学经济与管理学院	8	29	4.0	5.0