随机利率下年金的时间价值

• 作者: 乔锐智 张娟 颜荣芳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 年金 终值 现值 期望 方差 独立随机变量.
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4497字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.01.001

摘要

本文首先在常数利率下讨论了递增年金、递减年金和固定增长年金的终值.进而在随机利率条件研究了递增年金、递减年金和固定增长年金,得到了递增年金、递减年金和固定增长年金终值的期望与方差推广了Zaks(2001)的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	颜荣芳	西北师范大学数学与信息科学学院	39	248	6.0	15.0
2	张娟	西北师范大学数学与信息科学学院	31	130	8.0	9.0
3	乔锐智	西北师范大学数学与信息科学学院	2	13	1.0	2.0