我国国债收益率波动的Padé逼近模型研究

• 作者: 庄新田 黄玮强
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 国债收益率 期限结构 Padé逼近
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 106-110
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5
• 字数: 3285字
• 语种: 中文

摘要

利用Padé逼近模型,研究我国国债收益率的变动规律.在分析国债日收益率分布特性的基础上,运用Hill估计器通过检验分布的尾部特征,发现收益率服从负幂律分布.根据计算的Pareto指数,选定的Padé逼近模型为P[0,4]模型.运用该模型对我国不同到期期限国债收益率的检验发现,该模型可以较好地拟合各种期限国债的收益率波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄玮强	东北大学工商管理学院	44	866	17.0	28.0
2	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0