组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角

• 作者: 吴冲锋 周春阳 张昇平
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 一致性风险测度 风险次可加 定量关系 风险分散化系数
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 15-20
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4285字
• 语种: 中文

摘要

在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角.最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴冲锋	上海交通大学金融工程研究中心	257	9448	51.0	90.0
2	张昇平	上海交通大学金融工程研究中心	6	66	5.0	6.0
3	周春阳	上海交通大学金融工程研究中心	9	54	5.0	7.0