支付红利的复合二项模型

• 作者: 杨向群 谭激扬 陈珊
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 复合二项过程 破产概率 红利 递推公式
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 111-117
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 3369字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.001

摘要

本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	陈珊		10	49	3.0	7.0
3	谭激扬	湘潭大学数学与计算科学学院	10	19	2.0	4.0