浮动利率房贷提前还款的损失度量

• 作者: 卜壮志 徐成贤
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 浮动利率房贷 随机利率 提前还款 损失度量
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 49-52
• 页数: 4页
• 分类号: F830.5
• 字数: 4793字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-9190.2008.02.008

摘要

住房抵押贷款是银行一项重要业务和资产.随着利率的波动和其他因素的影响,借款人有可能提前还款从而影响银行的收益.准确地度量提前还款给银行带来的损失有助于商业银行更好地管理这类经营风险.在具有均值回复特性的随机市场利率和服从纯跳跃过程的浮动住房贷款利率条件下,以最常见的每月等本金还款方式为基础,根据对利率的预测,使用求期望的办法估算出银行房贷总收益的预期值,然后将该预期值折现到提前还款发生时刻,从而构造出借款人在合同期间提前偿还房贷给银行造成的利息损失度量模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐成贤	西安交通大学理学院	96	893	16.0	25.0
2	卜壮志	西安交通大学经济与金融学院	6	129	5.0	6.0