具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配

• 作者: 姚定俊 徐林
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 离散模型 动态规划 Bellman方程 红利分配
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 338-343
• 页数: 6页
• 分类号: O211
• 字数: 2514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.04.002

摘要

本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐林	安徽师范大学数学计算机学院	18	39	3.0	5.0
2	姚定俊	华东师范大学金融统计学院	5	21	2.0	4.0