误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性

• 作者: 朱春浩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 部分线性模型 最小二乘估计 鞅差序列 渐近正态
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 84-95
• 页数: 12页
• 分类号: O212.7
• 字数: 4948字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.01.013

摘要

考虑回归模型 yi=xiβ+g(ti)+ei, i=1,2,…,n,其中(xi,ti)是固定非随机设计点列,g(·)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{(f)i,i≥1}为鞅差序列,且满足E(e2n|(f)n-1)-σ2=Op(1),n→∞,其中0＜σ2＜∞为未知常数,本文基于g(·)的一类非参数估计的β的最小二乘估计(β)n和σ2的估计量(σ)2n,在适当条件下证明了其具有渐近正态性,从而推广了[1]在ei为iid情形下的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱春浩		24	51	4.0	5.0