美式认股权定价研究

• 作者: 荣喜民 邓琳
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 认股权证Black-Scholes模型 美式期权 红利
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 175-182
• 页数: 8页
• 分类号: F224|O29
• 字数: 4896字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2008.02.011

摘要

本文根据认股权证的价格影响因素对美式认股权证进行了定价分析,针对非流通股认股权证的几种情况,分不分红利的美式认股权证和分红利的美式认股权证两种情形进行讨论.根据Black-Scholes期权定价理论推导出相应的美式认股权证的定价模型,并针对一般情况给出示例分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	邓琳	天津大学理学院	1	1	1.0	1.0