投资组合保险价值分析

• 作者: 史本山 姚远
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合保险 价值分析 风险资产 收益 成本
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 页码范围: 67-72
• 页数: 6页
• 分类号: F832
• 字数: 6163字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.10.014

摘要

投资组合保险策略利用期权、期货或模拟期权等衍生金融工具对冲和转嫁风险,金融衍生工具以风险资产作为标的物,因此风险资产价格波动对投资组合保险产生极大影响.本文利用动态复制模拟期权的方法,讨论风险资产价格波动与投资组合保险价值、投资组合保险收益、投资组合保险成本之间的关系,并进行相应的数据实证分析,为投资保险者提供一定的技术支持.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0
2	姚远	河南大学管理科学与工程研究所	69	296	9.0	15.0