有交易成本的均值-CVaR有效前沿

• 作者: 刘小茂 马林
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 交易成本 收益率 条件风险(CVaR) 有效前沿
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 短文
• 页码范围: 362-366
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3665字
• 语种: 中文

摘要

基于由Rockfeller 和Uryasev提出的条件风险价值-CVaR的风险计量技术,构造了有交易成本并在正态假设下的 CVaR风险的证券投资组合模型,给出了此证券投资组合的均值-CVaR有效前沿曲线方程和最优投资策略的解析表达式.最后,利用理论结果对深市和沪市的证券投资组合的均值-CVaR有效前沿作了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘小茂	华中科技大学数学系	34	821	14.0	28.0
2	马林	中南林业科技大学涉外学院	10	70	3.0	8.0