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广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用
广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用
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摘要：
讨论广义布朗运动的Girsanov型测度变换,并利用所得结果解决带漂移的广义布朗单在增轨道上的最大值的概率分布问题.
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布朗运动的最大值和阶梯期权
反射原理
Girsanov定理
漂移
布朗运动
阶梯期权
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文献信息
| 篇名 | 广义布朗运动的Girsanov型测度变换及其应用 | ||
| 来源期刊 | 福建师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 广义布朗运动 Girsanov定理 测度变换 鞅 | ||
| 年，卷（期） | 2008,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 25-29 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 3593字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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Girsanov定理
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期刊影响力
福建师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
福建师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1000-5277
CN：
35-1074/N
开本：
大16开
出版地：
福建省福州市福建师范大学旗山校区
邮发代号：
34-43
创刊时间：
1956
语种：
chi
出版文献量（篇）
2742
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