基于Minkowski测度的风险度量

• 作者: 文平 马雪雅
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险 风险度量 公理 Minkowski测度
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 177-180
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4929字
• 语种: 中文

摘要

将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理.因此,它是一种好的风险度量方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马雪雅	新疆昌吉学院数学系	13	34	4.0	5.0
2	文平	新疆财经学院应用数学系	31	185	5.0	13.0