认股权证价格过程的风险分析

• 作者: 杨善朝 欧诗德
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 数学
• 关键词: 权证 迭代算法 压缩映像 风险分析
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 675-679
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5|O241.81
• 字数: 3501字
• 语种: 中文

摘要

用逐次迭代算法证明认股权证定价.结果表明,该方法优于拉格朗日插值法;给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式.对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析,发现实际价格过程存在着较高的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善朝		77	635	14.0	21.0
2	欧诗德	中国人民大学统计学院	4	23	3.0	4.0