应用事件研究方法分析季报对股票价格的影响

• 作者: 尹向飞 陈柳钦
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（西部论坛）
• 学科: 经济
• 关键词: 事件研究方法 线性回归 正常收益 累积异常收益标准变异
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 技术经济
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8131.2008.01.020

摘要

应用事件研究方法就季报对股票价格是否存在影响进行实证分析,结果表明,相当一部分股票的优良季报业绩对其价格产生正面影响,同样相当一部分股票差的季报业绩对其价格产生负面影响;也有一部分股票的季报业绩对其价格不产生影响,或者说影响较小、不明显;而且,还有少数股票的季报业绩对其价格产生相反的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈柳钦		735	10151	46.0	69.0
2	尹向飞	南开大学经济学院	11	246	4.0	11.0