超高频数据的变结构分整增广ACD模型

• 作者: 张世英 韩铁
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 变结构 长记忆 ACD模型 马尔科夫转移 超高频数据
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 52-59
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 字数: 4738字
• 语种: 中文

摘要

以Box-Cox变换和变结构方法为基础,建立了包括变结构、长记忆、非线性等特征的变结构分整增广ACD模型.利用遗传算法等工具,解决了模型参数估计问题,从而解决了ACD模型的形式设定问题.给出变结构分整增广ACD模型的无条件矩性质,并且推导出数十种ACD模型的扩展模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	韩铁	天津大学管理学院	7	139	4.0	7.0