基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制

• 作者: 刘湘云
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 利率风险 动态随机优化方法
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 509-513,519
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5171字
• 语种: 中文

摘要

利用Zimmerman的随机优化方法,构造一个多目标优化模型,通过合理确定其中决策变量的值,使商业银行在决策期末满足最小化利率风险的条件下收益最大化.实例计算表明,相对于利率风险静态久期免疫模型而言,动态随机久期免疫模型对于给定的初始值和约束条件,可以较好地减少利率风险暴露头寸和提高收益;同时,利率风险较大时,后者比前者更好地降低利率风险暴露,鲁棒性更强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘湘云	广东商学院金融学院	33	395	11.0	19.0