基于无套利原则下的水电厂的风险管理

• 作者: 周晓阳 夏正香 王访
• 来源期刊: 中国农村水利水电
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 风险管理 补偿机制 耦合期权 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 所属期刊栏目: 水电建设
• 页码范围: 116-121
• 页数: 6页
• 分类号: TM711|TV211.1+4
• 字数: 8885字
• 语种: 中文

摘要

在现行电力市场中,水电厂的风险主要来自于发电量不确定性的风险.水电厂为了规避发电量不确定带来的风险,提出了通过一个电力双边合同和若干电力期权将水电厂与电力公司结为风险同盟,共同分担水电厂电量不确定性风险.并在实时电价预测期望值与真实值发生偏差时,构建了一个基于无套利原则下的水电厂与电网公司的补偿机制,兼顾了双方的公平.以某实际水电厂为例,利用蒙特卡洛模拟计算得到期权费与相应补偿金,分析了合同电量和合同价格对期权价格及补偿金的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周晓阳	华中科技大学数学系	16	365	8.0	16.0
2	王访	湖南农业大学理学院	29	45	4.0	6.0
3	夏正香	华中科技大学数学系	1	1	1.0	1.0