时间序列条件矩持续和协同持续性研究

• 作者: 张世英 李松臣
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 非线性单整 条件矩协同持续 ARMA-GARCHSK模型 误差修正模型
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 129-136,167
• 页数: 9页
• 分类号: F224.0
• 字数: 7879字
• 语种: 中文

摘要

根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在ARMA-GARCHSK模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件;最后给出了向量ARMA-GARCHSK模型矩协同持续的ARMA表示形式和误差修正模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张世英	天津大学管理学院	321	9183	51.0	81.0
2	李松臣	深圳大学数学与计算科学学院	9	82	6.0	9.0