非参数利率期限结构动态模型及衍生品定价

• 作者: 宋永安 陆立强
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 利率期限结构 非参数模型 衍生品定价
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 213-219
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 5066字
• 语种: 中文

摘要

基于即期利率随机过程,利用非参数核估计法,建立非参数利率期限结构动态模型.以国债回购利率数据为样本,对模型进行了实证研究,并与参数化模型Vasciek模型和CIR模型作了比较.最后给出了非参数模型计算债券期权定价的例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆立强	复旦大学数学科学学院	8	45	3.0	6.0
2	宋永安	复旦大学数学科学学院	1	27	1.0	1.0