公司持有其它公司股权时的违约传染性

• 作者: 任学敏
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 公司债券 违约概率 违约传染性 约化方法
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 702-706
• 页数: 5页
• 分类号: F83
• 字数: 4576字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0253-374X.2008.05.027

摘要

讨论发行债券公司持有另一公司的股票时,公司所持股票公司的破产概率对公司本身的破产概率和债券定价的影响.对公司的破产采用约化方法和市价回收,在利率是随机假定下分别给出了债券定价和违约概率的显式表达式,并讨论了其金融意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任学敏	同济大学数学系	28	284	9.0	16.0