中国股票市场的收益分布及其SPA检验

• 作者: 王建琼 王鹏
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 收益分布 实现波动率 滚动时间窗预测 SPA检验
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 542-547
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 5522字
• 语种: 中文

摘要

以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度.实证结果显示:就中国股市而言,有偏分布能够提供最优的波动率预测精度;在某些损失函数标准下,广义误差分布也具有较好的预测表现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王建琼	西南交通大学经济管理学院	100	1100	16.0	31.0
2	王鹏	西南交通大学经济管理学院	67	665	15.0	23.0