保险资金投资于风险资产的破产概率

• 作者: 江涛
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 有限时间破产概率 Black-Scholes公式 Pareto索赔额
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 148-153
• 页数: 6页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3736字
• 语种: 中文

摘要

研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,利用Black-Scholes公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概率与更新函数之间的联系.不仅如此,还得到了破产概率与波动因子之间的联系.所得结果拓展了Kluppelberg等和Tang等人的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江涛	浙江工商大学金融学院	9	17	2.0	4.0