连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法

• 作者: 朱芳芳 王志明
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 梅林变换 傅利叶变换 连续红利 期权定价
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 105-108
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1716字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王志明	武汉科技大学理学院	20	74	6.0	8.0
2	朱芳芳	武汉科技大学理学院	2	15	2.0	2.0