具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的统计诊断

• 作者: 曹春正 朱晓欣 林金官
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 对称分布 ARIMA(0,1,0) 异方差 score检验 局部影响分析
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 490-497
• 页数: 8页
• 分类号: O212.2
• 字数: 4140字
• 语种: 中文

摘要

本文讨论具有ARIMA(0,1,0)对称误差的非线性模型的异方差检验和局部影响分析.对称误差分布族包括正态,t,power exponential,logistics Ⅰ,Ⅱ,污染正态等所有对称连续分布.文章首先导出了关于白噪声异方差检验的score统计量及其调整形式,然后对模型进行了局部影响分析,得到了基于似然函数扰动和反应变量扰动的诊断统计量.最后,利用实际数据说明了检验方法的应用,并用Monte Carlo模拟方法研究了异方差检验统计量的检验功效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林金官	东南大学数学系	75	396	10.0	16.0
2	朱晓欣	南京信息工程大学数理学院	15	30	4.0	4.0
3	曹春正	东南大学数学系	19	23	3.0	3.0