含置信区间的ARIMA与GARCH混合式电价预测方法研究

• 作者: 张晶 曾鸣 赵永亮
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 工学
• 关键词: 电价 游程检验 AIC准则 ARIMA算法 GARCH算法 置信区间
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 电力经济
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: TM-9|F407.6
• 字数: 3713字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2008.12.001

摘要

通过对已有的各种电价预测方法的深入研究,提出一种带置信区间的混合式电价预测方法.比较了自相关函数和偏自相关函数判断平稳性及残差方差图定阶法,认为游程检验判断电价序列平稳性方法和AIC准则模型定阶法可避免预测过程中的主观因素,提高预测精度.通过引入电价误差序列异方差判断,结合ARIMA和GARCH,提出含置信区间的电价预测方法,极大地克服了单点预测缺点,增加算法的灵活性,使得市场竞价者可以根据自己对电价预测精度的期望选择电价波动的范围.采用PJM市场数据,验证了算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾鸣	华北电力大学工商管理学院	548	6088	40.0	55.0
2	张晶	华北电力大学工商管理学院	15	71	5.0	8.0
3	赵永亮	华北电力大学工商管理学院	10	193	6.0	10.0