Hall分布族在巨额索赔数据的极值分位数估计与风险度量中的应用

• 作者: 刘再明 杨刚 欧阳资生
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 指数回归模型 极值分位数 极值事件 Hill估计
• 年，卷（期）: 2008,（7）
• 页码范围: 112-116
• 页数: 5页
• 分类号: O212|F840
• 字数: 4094字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.07.020

摘要

基于指数回归模型构造了厚尾分布的一个子族-- Hall分布族的极值分位数估计,并将该方法应用于巨额索赔数据进行了实证分析.然后,对巨灾保险进行了风险度量,得到了该数据的极值分位数,并作出了合理解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘再明	中南大学数学院	133	738	14.0	21.0
2	欧阳资生	湖南商学院信息学院	80	585	14.0	21.0
3	杨刚	中南大学数学院	25	76	6.0	7.0