随机单调条件下带Poisson跳的倒向随机微分方程解的存在唯一性

• 作者: 夏宁茂 谢臻赟
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 带跳倒向随机微分方程 随机单调 存在唯一性
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 概率论及其应用
• 页码范围: 303-310
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63
• 字数: 6265字
• 语种: 中文

摘要

讨论了带跳的BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,其中驱动过程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一个r维的标准Winner过程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互独立的Poisson过程,且W和N相互独立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T为其参数,定义Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T为一族补偿Poisson过程,其中Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通过构造函数逼近序列的方法,证明了飘移系数f关于y满足随机单调,关于z满足随机Lipschitz条件下,上述方程适应解的存在唯一性问题,并对文[9]中常系数线性增长条件作了改进.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏宁茂	华东理工大学数学系	11	22	3.0	4.0
2	谢臻赟	华东理工大学数学系	2	4	2.0	2.0