股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究

• 作者: 刘钰 姚铮 袁梦兮 路文金 马超群
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 套期保值比率 风险
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 页码范围: 80-84
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4699字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.09.014

摘要

股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定.本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分析,检验了不同方法在香港市场上的应用效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	姚铮	湖南大学工商管理学院	9	80	4.0	8.0
3	刘钰	湖南大学工商管理学院	4	3	1.0	1.0
4	路文金	湖南大学工商管理学院	2	20	1.0	2.0
5	袁梦兮	宾夕法尼亚州立大学斯密尔商学院	1	0	0.0	0.0