股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法

• 作者: 李红权 邹琳 马超群
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 混沌理论 非线性分析 对数线性趋势消除法 BDS检验 返回临近检验
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 85-88
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马超群	湖南大学工商管理学院	225	4108	34.0	56.0
2	李红权	湖南师范大学商学院	31	251	11.0	15.0
3	邹琳	湖南大学工商管理学院	12	108	6.0	10.0