基于正态云的实物期权定价方法

• 作者: 丁四波 张子刚 黄卫来
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 不确定性 正态云 实物期权 熵
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 页码范围: 73-76
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2855字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.10.015

摘要

实物期权一般假定期望现金流现值和投资成本为确定值,实际上由于风险投资项目的高不确定性,因而假设是不现实的,所以一些学者用模糊数学的方法对实物期权做了研究.云模型反映了随机性和模糊性的关联性.在这些研究的基础上,引入正态云模型表示投资的期望现金流现值和投资成本,得到一种新的实物期权的计算方法,并给出算例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张子刚	华中科技大学管理学院	199	3928	34.0	53.0
2	黄卫来	华中科技大学管理学院	44	870	18.0	28.0
3	丁四波	华中科技大学管理学院	4	27	3.0	4.0