重尾性操作风险监控参数识别

• 作者: 周宗放 莫建明
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 操作风险 操作风险价值 弹性理论 监控参数
• 年，卷（期）: 2008,（8）
• 页码范围: 65-70
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 5753字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.08.011

摘要

假设操作损失强度为Pareto分布,导出该重尾性操作风险的风险价值;在以弹性分析方法对该操作风险价值灵敏度进行理论分析后,建立了操作风险监控参数的识别模型;在实例分析后发现,该模型可有效地识别操作风险的关键监管参数.据此,可建立操作风险动态监管系统.该研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周宗放	电子科技大学经济与管理学院	107	1582	22.0	34.0
2	莫建明	电子科技大学经济与管理学院	6	60	5.0	6.0