支付红利的美式看涨期权定价的数值方法

• 作者: 杨垚 胡兵
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 美式看涨期权 红利 极值原理 稳定性 收敛性
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 757-760
• 页数: 4页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2485字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2008.04.011

摘要

作者针对基于支付红利股票的美式看涨期权定价问题,提出了相应的隐式差分格式解法,然后利用极值原理分析了差分解的稳定性和收敛性.数值实验证明了方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡兵	四川大学数学学院	124	540	11.0	16.0
2	杨垚	四川大学数学学院	2	8	1.0	2.0