一种时间序列的弱非线性检验方法

• 作者: 姜可宇 蔡志明 陆振波
• 来源期刊: 物理学报
• 学科: 物理学
• 关键词: 替代数据 混沌时间序列 非线性AR模型 非线性检验
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 总论
• 页码范围: 1471-1476
• 页数: 6页
• 分类号: O4
• 字数: 5710字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-3290.2008.03.031

摘要

时间序列的非线性是判定该时间序列具有混沌特性的必要条件.提出一种基于线性和非线性AR模型归一化多步预测误差比值的非线性检验量δNAR,采用替代数据法来检测时间序列中的弱非线性.以Lorenz时间序列为例,分析了估计非线性检验量δNAR时各相关参数对弱非线性检测性能的影响.通过混沌时间序列非线性检测试验,对4种混沌时间序列中的3种,非线性检验量δNAR都表现出比基于AIC模型选择准则的非线性检验量δNAR和非线性零阶预测误差δNAR更强的弱非线性检测能力,表明该非线性检验量具有较强的数据适应性,而且对于不同的数据,具有最佳非线性检测效果的参数比较稳定,这为其他时间序列弱非线性检测的参数选择提供了参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡志明	海军工程大学电子工程学院	147	965	14.0	23.0
2	姜可宇	海军工程大学电子工程学院	40	337	7.0	17.0
3	陆振波	海军工程大学电子工程学院	12	270	7.0	12.0