实物期权分析中波动率参数估算研究

• 作者: 何刚
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 波动率 蒙特卡罗原理 净现值
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 59-60
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2312字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2008.11.036

摘要

波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数,本文应用蒙特卡洛模拟原理对项目净现值进行模拟,并运用著名的风险管理软件Crystal Ball进行蒙特卡洛模拟实例应用,能比较准确地估算出项目波动率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何刚	宁波大学商学院	1	10	1.0	1.0