对亚洲外汇市场的长记忆性研究

• 作者: 伍萍
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 长记忆性 R/S分析 亚洲外汇市场
• 年，卷（期）: sdjr_2008,（1）
• 页码范围: 20-22
• 页数: 3页
• 分类号: F831.52

摘要

本文综合运用标准的分析和修正的分析研究了亚洲外汇市场的长记忆性问题。实证研究结果表明:人民币元、港元、马来西亚林吉特和泰国铢的美元日汇率序列数据中存在着长记忆性现象;其他美元日汇率数据不能拒绝短记忆性的原假设,据此可以推断利用短记忆模型(比如ARMA模型)可以很好地对这些汇率数据进行建模。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	伍萍	华东理工大学商学院会计系	3	0	0.0	0.0