汇改以来RMB兑USD中间价的EGARCH效应分析

• 作者: 王治国
• 来源期刊: 华南金融电脑
• 学科: 经济
• 关键词: EGARCH模型 汇率 杠杆效应
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 行业治理
• 页码范围: 84-85
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 786字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0799.2008.12.043

摘要

自2005年7月22日我国汇率改革以来,人民币实行有管理的浮动,到2008年10月,汇改已经三年.本文拟使用自回归条件异方差模型来对近两年汇率走势进行分析;由于人们对人民币有强烈的升值预期,认为汇率在可预见的将来仍会保持升值的趋势,因此市场对利好消息与利损消息的反应程度是不同的,即存在杠杆效应.对此,本文也要加以验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王治国		3	0	0.0	0.0