非线性偏微分方程在金融衍生品定价中的应用

• 作者: 杜玉林
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 非线性偏微分方程 金融衍生品 定价
• 年，卷（期）: 2008,（11）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 80-81
• 页数: 2页
• 分类号: F830.15
• 字数: 2410字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2008.11.043

摘要

Black-Scholes期权定价公式对金融衍生品的发展起了不可估量的作用,是金融衍生品的定价的基础.然而BS方程是建立在六大假设的基础上得到的,现实中不可能全部满足这些假设,后来许多研究者对于方程的假设做了一些修改,其中一些结果是应用了非线性偏微分方程对金融衍生品定价本文主要介绍这方面的成果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜玉林	上海财经大学金融学院	4	43	1.0	4.0