上证A股与B股协整关系的实证研究

• 作者: 唐敏 陈道平
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: A股市场 B股市场 协整 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 140-141
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2731字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2008.03.072

摘要

本文基于协整理论,使用1998年1月5日至2001年2月19日和2001年2月20日至2007年7月20日两个阶段上证A股指数与B股指数数据对上证A股与B股之间的关系进行了研究.结果显示,B股市场时境内投资者开放前A股与B股之间不存在协整关系,而B股市场对境内投资者开放后,A股与B股存在协整关系.进一步地对不存在协整关系的第一阶段进行了Granger因果检验;对存在协整关系的第二阶段构建了误差修正模型,针对所得结论提出了建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐敏	重庆师范大学数学与计算机科学学院	12	41	4.0	6.0
2	陈道平	重庆师范大学经济与管理学院	18	119	6.0	10.0