交叉熵算法在企业违约风险评估中的应用研究

• 作者: 周泓 邱月
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 交叉熵 风险评估 仿真 违约风险
• 年，卷（期）: 2008,（20）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: F830.56
• 字数: 4806字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.20.005

摘要

系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对企业违约预测问题,提出了一种基于交叉熵算法的违约风险评判方法.采用公司未偿还贷款的概率作为衡量违约风险高低的标准,利用交叉熵方法构造企业违约风险识别模型及其算法,并由此估计出发生损失的概率.与传统的预测方法进行比较,结果表明该模型对违约风险具有很强的识别能力,预测精度高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周泓	北京航空航天大学经济管理学院	94	1047	20.0	26.0
2	邱月	北京航空航天大学经济管理学院	5	24	3.0	4.0