基于Agent的我国股票市场卖空机制仿真研究

• 作者: 李侠 李坚石 田丰
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 股市 复杂适应系统 卖空 仿真
• 年，卷（期）: 2008,（21）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 241-244
• 页数: 4页
• 分类号: TP391.9
• 字数: 5364字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.21.066

摘要

针对我国股市现有的卖空约束缺陷,用复杂适应系统的思想和方法分析股市的复杂性,运用Swarm平台,构建基于Agent的直接计算杌模型.设定模型由"交易事件"驱动,给定Agent理性和非理性的行为规则,让Agent通过对有关数据分析后建立有偏预期或无偏预期的交易策略,从而导致资产价格和交易量的变化,以此分析引入卖空机制对股市的影响.仿真模拟表明,卖空机制可以把价格风险降低,增加市场的流动性,对改变股市的资产结构有积极影响,成为投资者和市场规避风险的工具.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李侠	贵州大学经济学院	22	248	5.0	15.0
2	李坚石	贵州大学计算机科学与技术学院	23	102	6.0	9.0
3	田丰	贵州大学计算机科学与技术学院	11	38	3.0	6.0