存贷款利率水平提高对国债收益率曲线变动影响的分析

• 作者: 金刚
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 债券 国债收益率曲线 单因素方差分析
• 年，卷（期）: 2008,（23）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 46-47,45
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 1804字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2008.23.027

摘要

债券收益率曲线的形状可以反映出当时长短期利率水平之间的关系,它是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期的结果,本文运用单因素方差分析的方法,以2004年来存贷款利率首次提高为切入点,考察了在我国特殊的金融运行体制下,存贷款利率变动对债券市场,对债券收益率曲线所产生的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金刚		2	2	1.0	1.0