有限状态马氏过程的自相关函数的单调性

• 作者: 陈勇
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有限状态马氏过程 自相关函数 可逆(细致平衡) 振荡行为
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 11-14
• 页数: 4页
• 分类号: O175
• 语种: 中文

摘要

使用生成元(转移速率矩阵)的若当分解,给出了以自相关函数描述的可逆性和不可逆性之间的区别.对于有限状态的马氏过程,证明了不可逆性蕴涵着存在状态空间上的实值观测函数,使得它的自相关函数在[0,∞)上不单调,且在某个时间间隔内,它是负值的;而可逆性则蕴涵着状态空间上所有的实值观测函数的自相关函数在[0,∞)上单调,且为正值的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈勇		16	127	7.0	11.0