利率期限结构的B-样条校准法

• 作者: 刘永刚
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 利率期限结构 瞬时远期利率曲线 B样条 序列二次规划
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 27-35
• 页数: 9页
• 分类号: F224.9
• 字数: 5248字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.005

摘要

瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘永刚	上海财经大学经济学院	3	26	2.0	3.0