有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进

• 作者: 唐耀宗 金朝嵩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看跌期权 红利 树图模型 自适应性改进
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 54-57
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2255字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.009

摘要

本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金朝嵩	重庆大学统计与精算科学系	17	144	9.0	11.0
2	唐耀宗	喀什师范学院数学系	7	7	2.0	2.0