不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究

• 作者: 王芳 费为银 赵培峰
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 随机微分方程 分位数 风险价值 在险资本 红利
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 41-48
• 页数: 8页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4197字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2009.01.007

摘要

对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程科技学院应用数理系	101	388	10.0	14.0
2	王芳	安徽工程科技学院应用数理系	30	60	5.0	6.0
3	赵培峰	安徽工程科技学院应用数理系	2	6	1.0	2.0