VaR限制下的最优保险投资策略选择

• 作者: 李心丹 郭文旌
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 数学
• 关键词: VaR 最优投资策略 安全投资比例 有效边界
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 583-587
• 页数: 5页
• 分类号: O221.1
• 字数: 3738字
• 语种: 中文

摘要

以VaR作为保险公司整体风险的测度,建立均值-VaR模型,讨论保险公司最优投资策略的选择问题.为保证保险公司在投资期内的安全,引进一个安全投资比例,保险公司以安全投资比例的资金用于投资.求解模型,得到保险公司的最优投资策略和有效边界的解析形式,讨论了保费、索赔对最优投资策略以及有效边界的影响.最后,用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例,如何分配投资资金进行了模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李心丹	南京大学工程管理学院	122	2452	28.0	47.0
2	郭文旌	南京财经大学金融学院	56	407	12.0	18.0