组合管理视角下银行信贷的退出——基于Creditrisk+模型的应用分析

• 作者: 郑冲
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 信贷退出 信贷组合管理 Creditrisk+模型 经济资本
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 34-41
• 页数: 8页
• 分类号: F830.33
• 语种: 中文

摘要

组合管理视角下的信贷退出框架由信贷退出对象的识别、信贷退出数量的确定以及信贷退出方式或工具的运用三部分构成.而覆盖组合非预期信贷损失的经济资本能够体现银行风险偏好,反映真实风险大小,因此成为信贷退出框架中的核心指标.应从经济资本耗用绝对量以及单位信用敞口经济资本占用相对水平两个角度评价信用风险大小,据此选择信贷退出对象.将经济资本同银行实际持有的可用资本水平相比较,可以确定银行最大风险承受能力下可接受的信贷限额规模,通过其与现有信用敞口的比较,能够判断实施信贷退出与否以及信贷退出数量.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑冲		15	47	3.0	6.0